Fórmulas comuns de gerenciamento de dinheiro.
Todas as EAs que programamos geralmente usam um dos três tipos de gerenciamento de dinheiro. Mas eu realmente não gosto desse termo. Eu acredito que a fórmula de dimensionamento de posição geralmente é mais precisa.
As opções são:
Tamanho do lote fixo Use uma porcentagem da margem disponível Perda de uma certa porcentagem do saldo da conta sempre que a perda de parada é atingida.
A maioria dos usuários do MetaTrader está acostumada a usar lotes fixos em seu gerenciamento de dinheiro forex. É, de longe, o método mais comum encontrado em EAs comerciais. Se você assistiu a qualquer um dos videos deste site ou falou comigo, você sabe que geralmente tenho uma opinião baixa sobre a maioria das EAs comerciais. Só porque todos fazem isso não significa que seja uma boa ideia!
Sempre que uma ordem de cliente menciona a idéia de usar uma entrada de Risco para controlar o tamanho do lote para sua gestão de dinheiro, geralmente significa usar uma porcentagem selecionada da margem disponível. Digamos, por exemplo, que você troca uma conta de US $ 10.000 em margem de 1% (alavanca de 100: 1) e quer usar 2% da margem disponível em qualquer operação. Se você não possui posições abertas, a margem a utilizar é de US $ 10.000 * 2% = $ 200.
O tamanho do lote é o resultado da seguinte fórmula:
Lotes = Margem para usar / Margem Obrigatório por lote padrão.
Voltando ao nosso exemplo, você simplesmente conecta os números:
US $ 200 / $ 1000 por lote padrão (margem de 100: 1) = 0,2 lotes, que são 2 mini-lotes.
O código MQL4 para isso é.
lotes duplos = (AccountFreeMargin () * Risk) / MarketInfo (Symbol (), MODE_MARGINREQUIRED);
A vantagem desse método é que o tamanho do lote permanece consistente, impedindo uma mudança dramática na margem disponível. Na verdade eu não vejo isso como uma vantagem, mas muitos comerciantes gostam de ver o mesmo tamanho de lote na maioria dos negócios.
As desvantagens são numerosas. Se você gosta de negociar com alavancagem elevada e trocar muitos instrumentos diferentes, você pode facilmente entrar em uma chamada de margem. Se a sua estratégia exige uma parada com base na ação do preço, a quantidade perdida irá variar de acordo com a localização da parada. Alguns negócios podem perder $ 20 enquanto outros perdem $ 100.
lotes duplos = Risco * AccountEquity () / MarketInfo (Symbol (), MODE_TICKVALUE) / Stop;
O meu método preferido de gerenciamento de dinheiro forex é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de capital se a minha parada for atingida. Se eu arriscar 0,5% em uma conta de $ 10.000 e minha perda de parada é de 20 pips, então o tamanho do lote desejado é.
lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tchau por lote padrão / 20 pips = 0,25 lotes, ou 2,5 mini lotes.
O tamanho do lote diminui sempre que aumenta a distância de perda de parada e vice-versa. Uma perda de parada de 60 perdas exigiria muito tamanho de.
lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tique por lote padrão / 60 pips = 0,083 lotes, ou 0,8 micro lotes depois de contabilizar o arredondamento.
O tamanho variável do lote leva a maioria dos comerciantes loucos. Eu acredito que essa lógica ignora a lógica da negociação. O comércio é um resultado estatístico, uma distribuição de eventos que teoricamente retorna um resultado líquido maior do que zero. Chamamos esse lucro na vida diária.
Se o seu sistema de negociação for x% preciso e você sabe que o fator de lucro é maior do que 1, por que, na Terra, um comerciante aceitaria ao acaso quantidade de dólares diferentes em cada comércio está além de mim. O efeito não é diferente de escolher aleatoriamente apostar $ 10 neste comércio e $ 100 no próximo. O gerenciamento de dinheiro aleatório, sem sistema, de escolher os tamanhos de posição para seu sistema de negociação, dominaria a boa e justa distribuição que você esperava dos sinais.
24 respostas.
O problema que tenho é que eu preciso calcular o tamanho do lote com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA. O motivo é que troco 12 pares de moedas com um sistema de recuperação. Eu estou tendo um tempo difícil trabalhando para trás, por algum motivo. Com as seguintes entradas, como o tamanho do lote é calculado com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA:
Lote padrão = 100,000.
Equidade da conta = $ 10.000.
Risco de margem de uso máximo por comércio = 5% = $ 500.
Stop Loss = 20 pips = $ 200.
Obrigado pela pergunta. O tamanho do lote é.
Margem utilizada * alavancagem.
$ 500 * 50 = 25,000 unidades, ou 2,5 mini lotes (0,25 lotes na notação padrão do MetaTrader & # 8217; s).
Você pode escrever MM assim:
Risco = 5 significa perda de parada = 5% do saldo da conta.
Sim, isso é possível fazer. Você está me perguntando algo específico? Tenho a sensação de que talvez eu não tenha entendido você corretamente.
Você se lembra de John Burch da forex-tools-cafe? Ele criou o trademan v4 que procurou o passado mais alto alto e baixo e definiu aqueles como sl e tamanho da posição comercial para dar a quantidade de lotes para o comércio. Eu acho que ele poderia ter passado, mas seu site ainda existe e o software vende por US $ 18 dólares.
Por seu entusiasmo pelo que você faz bastante infeccioso.
Falando sobre esta linha: O meu método favorito de gerenciamento de dinheiro forex é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de capital se a minha parada for atingida. & # 8221; Como você descreveria isso no MQL4?
Obrigado Shaun & # 8230;.hope você não gosta de compartilhar o código.
PS você tem uma boa EA lá, mas é muito lamentável que você apenas abra uma conta MAM ou PAMM.
Obrigado, Thomas. O código já está no meio do artigo em uma fonte diferente. Por favor, olhe novamente.
Estou tentando descobrir como calcular os valores abaixo com uma proporção de US $ 500: 0,01 mil milhões de dólares.
Saldo da Conta = $ 500.
você pode me dar uma fórmula com cada aumento de $ 500, o aumento do tamanho do lote em lotes de 0,01 milhões?
Obrigado por perguntar. Você está tornando mais complicado do que precisa ser. Alavancagem e risco são variáveis estranhas para a equação que você propôs.
$ 500 (capital da conta) * 0,01 lotes / $ 500 = 0,01 lotes.
Se o patrimônio da sua conta cresceu para US $ 1.200, a fórmula dá-lhe:
$ 1.200 * 0.01 lotes / $ 500 = 0.02 lotes (eu arredondado para baixo).
Espero que isso ajude.
Bem, é educativo.
Estou feliz por ter aprendido algo.
Sua fórmula (e fraqueza em MT4) é aquela que alguém precisa calcular LOTES & # 8211; o que não ajuda na negociação de um portfólio de vários instrumentos. Por exemplo, 1 lote de EURUSD isn & # 8217; t o mesmo que 1 lote de GBPJPY & # 8211; isto é, eles expõem diferentes quantidades de USD $ para o mercado. Então, se você estiver procurando por criar um sistema que garanta que você expuser USD $ x, então a fórmula se torna muito mais complexa.
Na verdade, essa não é a verdade. As fórmulas fornecidas usam MarketInfo, que retorna os valores em termos da moeda da conta. Já compensa múltiplos instrumentos e moedas.
Obrigado ... mais uso de informações completas .. use cheio para mim, agradecimentos.
Eu agradeço que você me informe. Os comentários desse tipo que me mantêm em marcha.
Eu tento sua fórmula.
lotes = 0,5% * $ 10.000 / $ 10 por tchau por lote padrão / 20 pips = 0,25 lotes, ou 2,5 mini lotes.
mas se eu calculá-lo.
0,5 * 10,000 / 10/20 = 25 não 0,25.
É errado, como eu posso corrigir?
0,5% deve ser 0,005.
Hallo Herr Shaun Overton,
ich habe auch ein Problem. Vielleicht könnten sie mir beim Código helfen:
Gehandelt wird auf der Dax.
Long Trade: 3% Risiko pro Trade & # 8211; Posição sollte auf 0,10lot auf / abgerundet werden. SL ist -15Pips.
Comércio a curto prazo: 4% Risiko pro Trade & # 8211; Posição sollte auf 0,10lot auf / abgerundet werden. SL ist -20 Pips.
Danke für Ihre Hilfe!
Certifique-se de que sua perda de parada seja um número positivo. Você escreveu um número negativo na sua publicação.
As fórmulas devem funcionar no DAX ou em qualquer instrumento. Não é específico do FX.
Muitas vezes, é mais fácil especificar Stop Loss como uma diferença de Taxa, ou seja, da Taxa de Oferta ou de Oferta atual para um Nível de Suporte ou Resistência, respectivamente, em vez de em Pips. Isso geralmente é como uma EA formaria o Stop Loss Value, ou, alternativamente, como alguns (sub one) multiple of Average True Range.
Aqui está uma EA mínima, para demonstrar o Cálculo do tamanho do lote. Inclui a normalização do tamanho bruto do Lote formado em tamanhos do Lote que o Servidor aceita, dentro do tamanho máximo e máximo do Lote também.
Exemplo de risco de equilíbrio e perda de parada são fornecidos como declarações de entrada, para facilidade:
input double StopLossRate = 0.00500; // Stop Loss com 50 Pips (não JPY)
input double Balance_Risk = 0.012; // 1,2% do saldo da conta arriscado.
// | Função de inicialização de especialistas |
tickVal = MarketInfo (NULL, MODE_TICKVALUE);
rawLots = (Balance_Risk * AccountEquity () * Point) / (tickVal * StopLossRate);
stpLots = MarketInfo (NULL, MODE_LOTSTEP);
lotSize = stpLots * NormalizeDouble (rawLots / stpLots, 0);
Imprimir (& # 8220; Normalmente lotSize = & # 8220 ;, lotSize);
se (lotSize maxLots)
Imprimir (& # 8220; Trade lotSize = & # 8220 ;, lotSize);
// | Função de desinitialização especialista |
vazio OnDeinit (const int reason)
// | Função de seleção de especialistas |
Obrigado por adicionar isso!
Parece que o. LT. assine o tamanho mínimo do lote retirado do código enviado.
Pode ser mais fácil enviar o arquivo MQ4, se você achar que pode ser útil publicar ou expandir sua página já muito útil.
O & # 8220; powTerm & # 8221; A variável pode ser removida. Esta era apenas uma cama de teste para uma EA escrita, que é executada no M15 Time Frame. Muito desafiador para obter lucro. Eu queria muitos negócios, para o rápido crescimento da equidade.
Eu tive problemas consideráveis para que o MT4 Back-tester funcionasse. Eventualmente, conseguiu um fator de lucro de 1,29 em um Back-test de 7 meses com algumas combinações de parâmetros.
Eu não conseguiria um Break Even Stop Loss para trabalhar na versão Back-test EA. A EA operacional é codificada radicalmente diferente (escrita em tempo real, com tolerância a falhas).
Espera entrar em breve, se o Demo Test for compatível com os resultados do Back-test. Atualmente, migrando os Filtros de Entrada comprovados no Back-test EA, na EA Operacional. O último já correu (com pequenos Bugs), com uma pequena perda no Demo.
Calculadora de Gerenciamento de Dinheiro Forex.
O seguinte formulário irá ajudá-lo a determinar o melhor tamanho de sua posição. O sistema ajusta o tamanho do par que você troca, sua equidade, os preços de entrada e saída e, claro, o risco máximo por comércio.
Dependendo da sua conta (capital próprio, moeda da conta), o par que você troca e o risco que você aceita em um comércio, o programa calculará o tamanho exato da posição que você deve usar para o seu comércio. Muitos corretores não permitem a possibilidade de negociação com tamanhos de lote variáveis, de modo que é por isso que adicionamos o número de lotes que você tem que negociar na tabela. O risco e alavancagem são atualizados para cada caso.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Escolhendo um grande tamanho em câmbio / Forex Trading.
O que é muito? Muitas referências ao menor tamanho de comércio disponível que você pode colocar ao negociar o mercado Forex. Normalmente, os corretores se referem a lotes por incrementos de 1000 ou um lote micro. É importante notar que o tamanho do lote afeta diretamente o risco que você está tomando.
Portanto, encontrar o melhor tamanho de lote com uma ferramenta como uma calculadora de gerenciamento de riscos ou algo com uma saída desejada pode ajudá-lo a determinar o tamanho desejado do lote com base no tamanho de suas contas atuais, seja praticado ou ao vivo, além de ajudá-lo a entender o montante que você gostaria de arriscar.
O tamanho do lote afeta diretamente o quanto um movimento de mercado afeta suas contas para que 100 pips se movam em um pequeno comércio não serão sentidos quase tanto quanto o mesmo cem pip se mover em um tamanho de comércio muito grande. Aqui está uma definição de tamanhos de lote diferentes que você encontrará em sua carreira comercial, bem como uma analogia útil emprestada de um dos livros mais respeitados no negócio comercial.
Usando Micro Lots.
Micro lotes são o menor lote negociável disponível para a maioria dos corretores. Um lote micro é um monte de 1000 unidades de sua moeda de financiamento contábil. Se sua conta é financiada em dólares americanos, um lote micro é de US $ 1000 na moeda base que você quer negociar. Se você estiver negociando um par baseado em dólares, 1 pip seria igual a 10 centavos. Micro lotes são muito bons para iniciantes que precisam estar mais à vontade durante a negociação.
Usando Mini Lots.
Antes dos micro lotes, havia mini-lotes. Um lote mínimo é de 10.000 unidades da moeda de financiamento da sua conta.
Se você estiver negociando uma conta com base em dólar e negociando um par baseado em dólares, cada pip em um comércio valeria cerca de US $ 1. Se você é iniciante e quer começar a comercializar usando mini lotes, fique bem capitalizado.
$ 1 por pip parece uma pequena quantidade, mas na negociação forex, o mercado pode mover 100 pips por dia, às vezes até em uma hora.
Se o mercado estiver se movendo contra você, isso é uma perda de $ 100. Cabe-lhe decidir a sua máxima tolerância ao risco, mas para trocar uma mini conta, você deve começar com pelo menos US $ 2000 para se sentir confortável.
Usando lotes padrão.
Um lote padrão é um lote de unidade de 100k. Esse é um comércio de US $ 100.000 se você estiver negociando em dólares. O tamanho médio de pip para lotes padrão é de US $ 10 por pip. Isso é melhor lembrado como uma perda de US $ 100 quando você está apenas abaixo de 10 pips. Os lotes padrão são para contas de tamanho institucional. Isso significa que você deve ter US $ 25.000 ou mais para fazer negócios com lotes padrão.
A maioria dos comerciantes de forex que você enfrenta vai negociar mini lotes ou micro lotes. Pode não ser glamuroso, mas mantenha o tamanho do seu lote dentro do motivo para o tamanho da sua conta ajudará você a sobreviver a longo prazo.
Uma visualização útil.
Se você teve o prazer de ler Mark Douglas & # 39; Trading In The Zone, você pode se lembrar da analogia que ele fornece aos comerciantes que ele treinou e que é compartilhado no livro. Em suma, ele recomenda comparar o tamanho do lote que você troca e como um movimento no mercado afetaria a quantidade de apoio que você tem sob você enquanto atravessa um vale quando ocorre algo inesperado.
Expandindo neste exemplo, um tamanho de comércio muito pequeno em relação às suas contas seria como andar por um vale em uma ponte muito larga e estável, onde pouco o perturbaria, mesmo que houvesse uma tempestade ou fortes chuvas.
Agora imagine que, quanto maior for o seu comércio, menor será o suporte ou a estrada sob você.
Quando você coloca um tamanho de comércio extremamente grande em relação às suas contas, a estrada fica tão estreita como um fio de corda bamba, de modo que qualquer pequeno movimento no mercado, como uma rajada de vento no exemplo, poderia enviar um comerciante o ponto de não retorno .
Calculadora de risco Forex em lotes.
A razão número um porque os comerciantes da moeda perdem dinheiro? É porque eles continuam colocando comércios com alto risco. Com a Calculadora de Risco Forex, você pode calcular os riscos com base no tamanho da conta, tamanho do lote e razão de risco em porcentagem. Ao fazê-lo, irá ajudá-lo a entrar em negociações com alto risco. Experimente, é realmente simples. Se você gosta da nossa calculadora, sinta-se à vontade para compartilhá-la em sua rede de redes e redes sociais favoritas.
Dinheiro em risco:
Explicação: Se você abrir uma negociação com o (s) Lote (s) e se Alcançar Stop Loss of Pips, você perderá (que é% do tamanho da sua conta)
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